预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，证券组合(hé)预期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的(de)特(tè)有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的(de)套利(lì)定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套(tào)利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率(lǜ)的(de)投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的(de)协(xié)方差就是市场投资(zī)组合的(de)方(fāng)差(chà)，因此(cǐ)市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资(zī)回报(bào)率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非(fēi)你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从(cóng)无(wú)风(fēng)险投资转移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的(de)预期收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资(zī)组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来(lái)估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益(yì)率和(hé)无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们(men)的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率是(shì)指投(tóu)资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资(zī)金额×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预(yù)期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的(de)计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程中，七日年(nián)化(huà)预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到的(de)一个概念，七日年化(huà)预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预(yù)期(qī)收益水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得出的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，但可(kě)用(yòng)于参考(kǎo)该理(l干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招ǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期(qī)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合(hé)预(yù)期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还(hái)有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临(lín)同样的(de)风险但提供(gōng)不同的预(yù)期(qī)收益(yì)率，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有(yǒu)较高预期(qī)收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的(de)协(xié)方差就是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资(zī)产的收益率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资(zī)回(huí)报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)减去(qù)无风险投资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大(dà)于(yú)1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你(nǐ)的(de)投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的(de)增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债(zhài)券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获的预(yù)期预期(qī)收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一(yī)个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是(shì)什么意(yì)思(sī)

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程中，七(qī)日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预(yù)期(qī)收益(yì)率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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