预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价(jià)格(gé)

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设(shè)是(shì)投资(zī)者(zhě)会利用套(tào)利的(de)机(jī)会获(huò)利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供不同的预期(qī)收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不(bù)会调(diào)整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本资(zī)产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差(chà)就是(shì)市场投资组合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般(bān)来(lái)讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平(píng)均(jūn)的风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难(nán)得出(chū)一(yī)个合适的结(jié)论(lùn)，结合(hé)国民生(shēng)产总值(zhí)的(de)增(zēng)长率来估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝(cháng)不(bù)是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期(qī)收益(yì)率，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算(suàn)成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期(qī)收益(yì)=本(běn)金×预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是(shì)什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率是指将7日的(de)平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财产品(pǐn)的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)，投(tóu)资组合的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券(quàn)1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预(yù)期收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获(huò)利(lì)，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临(lín)同(tóng)样的(de)风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别(bié)资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算资(zī)者将其资(zī)产从(cóng)无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资(zī)组合选择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难(nán)得出一个合适的(de)结(jié)论，结合国(guó)民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好的(de)选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资(zī)料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期(qī)限为一(yī)年所获(huò)的预期预期收(shōu)益(yì)率，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换(huàn)算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算(suàn)公式为：年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期(qī)收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单(dān)：预(yù)期年化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是(shì)什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将7日的平(píng)均预(yù)期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮(fú)动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下，预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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