预期收益率计算(suàn)公式？是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及(jí)股票预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为(wèi)你(nǐ)整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投(tóu)资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提供不同(tóng)的(de)预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可(kě)接受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个(gè)投(tóu)资者将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意(yì)义(yì)，否则说明你的(de)投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值(zhí)的增(zēng)长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来(lái)的(de) 逾期年(nián)化预期收益率是指投资(zī)期(qī)限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲限刚(gāng)好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七日(rì)年化预期(qī)收益率也(yě)是(shì)经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期收益水平(píng)换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益(yì)率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预期(qī)收益率计算公式(shì)以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率的计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会利用套利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合(hé)面(miàn)临同(tóng)样的(de)风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高(gāo)预期收(shōu)益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合(hé)的协方差/市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方(fāng)差就是市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个(gè)别(bié)资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可(kě)接受(shòu)的(de)收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者将其资产从(cóng)无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组(zǔ)合(hé)选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的(de)预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一(yī)个概(gài)念(niàn)，七日年(nián)化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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