预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算(suàn)公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利(lì)的机会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组(zǔ)合(hé)面临(lín)同样(yàng)的风险但提(tí)供不同(tóng)的预期(qī)收益(yì)率，投资(zī)者会(huì)选择(zé)拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套(tào)利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合(hé)与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资(zī)者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移(yí)到一个平均的风险投资(zī)时所需要的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)美(měi)国等发(fā)达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的(de)增(zēng)长(zhǎng)率来估计(jì)风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得(dé)出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参考(kǎo)该理财(cái)产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的(de)内容，希望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预(yù)期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)组合的预(yù)期收益(yì)率计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益(yì)率的(de)计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会(huì)调(diào)整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结合套(tào)利定价模(mó)型(xíng)来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自(zì)身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资(zī)组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益(yì)率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平(píng)均(jūn)的风险投资时(shí)所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则说明(míng)你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一(yī)年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预(yù)期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期(qī)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容(róng)，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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